Depuis l'époque romaine, Budapest est réputée pour ses sources thermales. Il en existe plus d'une centaine, toutes aux vertus curatives diverses et à la température proche de 30°C.

Les bains les plus célèbres, et les plus chers, sont ceux de l'hôtel Gellért (1918) magnifiquement décoré, de style art nouveau.

Parmi les autres établissements les plus connus, citons les bains Rudas, créés au XVe siècle, à l'époque ottomane. Ils sont abrités par une coupole de 10m de diamètre.

Enfin, les bains Széchenyi, de plein air, sont très populaires et restent aussi fréquentés en hiver qu'en été.